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如何运用期货交易诊断系统

正所谓以人为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴替。投资生涯本身就是一个不断分析自我的成长过程。期货交易诊断系统可以通过对交易者和交易史的分析,告诉投资者如何明得失,以及如何知兴替。

意义作用

当前期货交易诊断系统的分析功能越来越强大,优秀的交易行为诊断系统可以为投资者提供以下帮助:

首先,通过系统复盘功能,重演交易决策下单的背景过程,让投资者认识和体会交易行为心理过程。其次,通过数据统计分析投资者的交易特征,比如日内或隔夜交易、轻仓交易或重仓交易等。再次,通过统计指标判断投资者交易盈亏原因和优劣势,比如通过盈亏分布指标可以分析出投资者盈利的方法是依靠累计盈利次数多于亏损次数,还是依靠单次交易的大盈小亏等。最后,沟通了解投资者的诉求,明确投资目的,验证投资理念的实践情况。同时,根据投资者交易特点提出有针对性的交易改进措施。

关注重点

投资者在检视自己的交易行为时,应该重点关注以下内容:

一是交易行为是否顺势和交易下单是否有随意性等。这方面可以通过复盘过程的历史开仓交易方向是否符合当时行情趋势和交易信号频繁程度来进行判断。

二是关注交易中资金管理的能力与水平。这方面可以通过空仓和持仓时间统计、每日保证金占用水平、成交换手率、同一时间交易持仓品种数量等指标来判断。正常情况下对于非短线交易者来说,账户持仓时间占总交易日不宜超过70%。

三是评估风险控制的情况与能力。这方面可以通过单日最大亏损率、单手最大和平均平仓亏损率、账户回撤比率等指标来分析。

四是分析账户盈利扩展能力与方法。比如关注账户盈利的方法是通过交易胜率还是大赚小亏的方法来实现的。这方面还可以通过盈利部位持有时间、单手最大和平均平仓盈利率、品种盈亏比等指标来分析。

注意事项

在进行交易行为诊断时还需注意以下事项:

一是交易行为分析与诊断需由交易经验丰富的人员来进行。很多交易统计指标结果往往由多种因素造成的,这需要用经验来判断。

二是分析指标标准要科学客观,时间越长和交易数据越多,分析诊断结果就越客观。正常供分析的交易账单时间不应少于半年数据。

三是分析诊断过程不应脱离实际行情而孤立操作。

四是各个交易统计指标只是基础,核心在于交易行为的分析。

五是交易系统的账单导入应尽量体现便利性、人性化和图表化的特点。

六是分析时要与投资者沟通,在明确其交易策略的前提下分析诊断。比如对冲交易、期现套利的策略识别。

七是复盘分析过程不能以事后结果来分析,而要站在当时的环境。

八是分析过程中,还要对特殊情况进行过滤。比如交易中断、交易规则改变等。

九是分析方法的选择,尽量采用相对比例分析,而不是绝对数值分析。比如同样是每手亏损3000元,对于股指期货和大豆期货的分析结论就有着明显差别。

责任编辑:翁建平

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