银行间债券市场交易结算日报:利率互有涨跌

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10月21日(周二),全国银行间债券市场现券交易量回升,交易品种增多。回购利率各品种互有涨跌,其中2天品种有较大跌幅。

  当日银行间债券市场共发生交割1364笔,债券交割总额4165.31亿元,较上日减少106.25亿元,减幅2.49%。其中,质押式回购首期交割499笔,交割面额2360.78亿元,较上日减少188.18亿元,减幅7.38%;现券交割821笔,交割面额1683.64亿元,较上日增加109.94亿元,增幅6.99%。有207只债券发生了结算,较上日增加15只。各品种交割额分别为:国债64.72亿元/20只,政策性银行债268.97亿元/43只,央行票据1169.21亿元/61只,商业银行债3.8亿元/5只,企业债40.6亿元/13只,短期融资券94.14亿元/57只,中期票据36.2亿元/7只,非银行金融机构债6亿元/1只。买断式回购首期交割41笔,交割面额108.89亿元;债券远期交易3笔,交易面额12亿元;债券借贷没有业务发生。

  当日回购利率各品种情况分别为:1天2.301%,较上日上涨0.2个基点;2天2.851%,较上日下跌16.5个基点;3天2.999%,较上日下跌0.3个基点;7天2.996%,较上日下跌0.3个基点;14天3.013%,较上日上涨1.1个基点;21天2.992%,较上日下跌5.3个基点。

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  当日人民银行公开市场以价格招标方式贴现发行了2008年第一百一十四期中央银行票据,期限1年,发行量为500亿元,发行价格为96.61元/百元面值,参考收益率为3.5090%。同时开展了正回购操作,期限91天,交易量500亿元,中标利率3.10%。

  10月20日(周一),国债柜台交易情况,020006券买入1.03万元,卖出44.8万元;020015券买入没有发生,卖出1.79万元;030001券买入没有发生,卖出没有发生;030007券买入没有发生,卖出10万元;030011券买入没有发生,卖出1万元;040004券买入1.43万元,卖出208.28万元;040007券买入0.12万元,卖出45.34万元;040010券买入181.15万元,卖出38万元;050005券买入0.02万元,卖出2.02万元;050009券买入0.01万元,卖出6.42万元;050013券买入没有发生,卖出7.7万元;060001券买入0.1万元,卖出10.7万元;060006券买入没有发生,卖出1.66万元;060013券买入没有发生,卖出没有发生;060020券买入0.01万元,卖出0.1万元;070001券买入没有发生,卖出没有发生;070002券买入没有发生,卖出没有发生;070003券买入0.9万元,卖出6.23万元;070004券买入没有发生,卖出没有发生;070007券买入没有发生,卖出没有发生;070009券买入没有发生,卖出没有发生;070010券买入0.27万元,卖出没有发生;070011券买入没有发生,卖出没有发生;070014券买入没有发生,卖出没有发生;070016券买入没有发生,卖出没有发生;070018券买入0.02万元,卖出没有发生;070020券买入3.36万元,卖出0.3万元;0700002买入0.22万元,卖出12.05万元;0700003券买入没有发生,卖出0.5万元;0700004券买入105.65万元,卖出2万元;0700005券买入没有发生,卖出3万元;0700006券买入0.76万元,卖出65.25万元;0700008券买入没有发生,卖出没有发生;080001券买入1.16万元,卖出1万元;080003券买入没有发生,卖出没有发生;080004券买入没有发生,卖出2.5万元;080007券买入0.21万元;卖出1.01万元;080009券买入1.89万元,卖出130.55万元;080010券买入225.1万元,卖出5.75万元;080011券买入1.1万元,卖出0.53万元。

  中央结算公司 曹向兵

【来源:中国债券信息网】