银行间债市场交易结算日报:利率起稳

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7月25日(周二),全国银行债券市场回购利率经过连续几日快速上涨后,本日有所企稳,部分品种出现小幅回调,现券交易中短期融资券大幅放量。当日债券交割总额1743.48亿元,较上日增加265.16亿元,增幅17.94%。其中,质押式回购首期交割306笔,交割面额1228.33亿元,较上日增加24.79亿元,增幅2.06%;现券交割422笔,交割面额509.44亿元,较上日增加257.96亿元,增幅102.58%。有116只债券发生了交易,较上日增加17只。各品种交割额分别为:国债10.46亿元/8只、金融债133.79亿元/34只、央行票据164亿元/28只、商业银行债33.2亿元/4只、企业债12.25亿元/6只、短期融资券155.74亿元/36只;买断式回购首期交割9笔,交割面额4.72亿元;债券远期交易2笔,交易额1亿元。

  当日回购平均利率2.827%,较上日跌6.7个基点。各品种分别为:1天2.428%,,涨2.5个基点;2天2.668%,涨2.7个基点;3天2.662%,跌1.3个基点;7天2.676%,涨0.5个基点;14天3.005%,跌7.1个基点;21天3.117%,涨4.8个基点。

  当日人民银行公开市场以价格招标方式贴现发行了2006年第五十三期1年期中央银行票据,发行量为100亿元,较上周同期限品种减少50亿元,发行价格为97.28元/百元面值,参考收益率为2.7961%,较上周上升9.5个BP。同时还以利率招标方式开展了交易量为100亿元的7天正回购操作,较上周减少20亿元,中标利率确定为2.20%,与上周持平。

  7月24日(周一),国债柜台交易情况,020006券买入12.45万元,卖出48.15万元;020015券没有买入发生,卖出51.54万元;030001券买入0.30万元,卖出9.50万元;030007券没有买入发生,卖出16.42万元;030011券买入16万元,卖出37.83万元;040004券买入3.14万元,卖出71.52万元;040007买入12.57万元,卖出34.47万元;040010券买入0.08万元,卖出34.50万元;050005没有买入发生,卖出42.87万元;050009买入40万元,卖出60.78万元;050013没有买入发生,卖出103.21万元;060001买入17.61万元,卖出154.63万元;060006买入0.01万元,卖出0.11万元。