银行间债市交易结算日报:回购利率稳步上涨

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1月26日(周五),全国银行间市场交易结算量略有上涨,现券交易量增幅超过70%,质押式回购、买断式回购及远期交易平稳;回购利率稳步上涨。

  当日银行间债券市场共发生交易712笔,债券交割总额1759.87亿元,较上日增加204.16亿元,增幅13.12%。其中,质押式回购首期交割291笔,交割面额1147.03亿元,较上日减少61.10亿元,减幅5.06%;现券交割409笔,交割面额586.75亿元,较上日增加250.96亿元,增幅74.74%。有130只债券发生了结算,较上日减少2只。各品种交割额分别为:国债39.57亿元/12只,金融债90.72亿元/38只,央行票据369.94亿元/31只,商业银行债14.9亿元/4只,企业债14.53亿元/6只,短期融资券57.09亿元/39只。买断式回购首期交割6笔,交割面额24.5亿元;债券远期交易6笔,交割面额1.6亿元。

  当日回购平均利率为2.300%,较上日上涨3.7个基点。各品种分别为: 3天1.777%;7天2.063%,较上日上涨5.6个基点;14天2.197%,较上日上涨1.8个基点;1天、2天、21天没有发生。

  当日中国进出口银行通过人民银行债券发行系统贴现发行了2007年第一期金融债券,本期债券期限为9个月,发行量为100亿元。发行采用单一价格中标(荷兰式)的招标方式,有52家承销团成员参与了投标,其中33家中标,经过竞标最终确定发行价格为97.98元/百元面值。

  1月25日(周四),国债柜台交易情况,020006券买入3.38万元,卖出112.22万元;020015券买入0.5万元,卖出301.73万元;030001券没有买入发生,卖出3.19万元;030007券没有买入发生,卖出23.97万元;030011券没有买入发生,卖出19.12万元;040004券买入14.4万元,卖出131.17万元;040007券没有买入发生,卖出149.7万元;040010券买入0.4万元,卖出91.25万元;050005券没有买入发生,卖出43.5万元;050009券没有买入发生,卖出28.68万元;050013券买入1.2万元,卖出151.45万元;060001券买入0.6万元,卖出285.4万元;060006券没有买入发生,卖出12.51万元;060013券没有买入发生,卖出18.3万元;060020券买入2.53万元,卖出7.5万元。