银行间债市交易结算日报:利率持续下跌

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5月18日(周五),全国银行债券市场交易结算量再度少量上升,其中,现券交易量和质押式回购交易量都有不同幅度增加;回购利率跌势不减。

  当日银行间债券市场共发生交割713笔,债券交割总额2232.36亿元,较上日增加177.47亿元,增幅8.64%。其中,质押式回购首期交割344笔,交割面额1538.65亿元,较上日增加88.65亿元,增幅6.11%;现券交割352笔,交割面额655.05亿元,较上日增加73.34亿元,增幅12.61%。有114只债券发生了结算,较上日减少1只。各品种交割额分别为:国债85.00亿元/18只,金融债53.51亿元/19只,央行票据483.24亿元/36只,商业银行债8.20亿元/4只,企业债3.27亿元/3只,短期融资券21.83亿元/34只。买断式回购首期交割17笔,交割面额38.67亿元;债券远期没有交易发生。

  当日回购平均利率为2.671%,与昨日持平。各品种分别为:1天、2天没有发生;3天1.844%;7天2.565%,较上日下跌29.7个基点;14天2.833%,较上日下跌12.6个基点;21天3.100%,较上日上涨7个基点。

  当日中国进出口银行通过人民银行债券发行系统贴现发行了2007年第五期金融债券,本期债券期限2年,发行量为130亿元。发行采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,有49家承销团成员参与了投标,其中33家中标,经过竞标最终确定票面利率为3.22%。

  5月17日(周四),国债柜台交易情况,020006券买入0.32万元,卖出20.68万元;020015券买入0.4万元,卖出17.69万元;030001券没有买入发生,卖出16.1万元;030007券买入1万元,卖出5.5万元;030011券没有买入发生,卖出28.5万元;040004券买入0.7万元,卖出53.14万元;040007券买入1万元,卖出75.7万元;040010券没有买入发生,卖出82.75万元;050005券买入4万元,卖出13.1万元;050009券没有买入发生,卖出28万元;050013券没有买入发生,卖出40.4万元;060001券买入57.92万元,卖出63.56万元;060006券没有买入发生,卖出5万元;060013券买入8.9万元,卖出2万元;060020券买入0.22万元,卖出4.75万元;070001券买入3.06万元,卖出208万元;070002券买入2.3万元,卖出0.3万元;070003券买入3.06万元,卖出208万元;070004券买入1.5万元,卖出25.05万元。