银行间债市交易结算日报:短期利率微涨

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10月24日(周一),全国银行债券市场质押式回购交易增多,短期品种利率小幅上涨,买断式回购交易频率也较前期频繁。现券交易中短期融资券活跃。当日债券交割总额1165.48亿元,较上日增加244.23亿元,增幅26.51%。质押式回购首期交割249笔,交割额842.67亿元,较上日增加298.95亿元;现券交割274笔,交割额299.96亿元,较上日减少72.27亿元,交割额分别为:国债17.05亿元、金融债81.46亿元、央行票据151.70亿元、商行次级债29.8亿元、短期融资券18.7亿元、企业债1.25亿元;买断式回购首期交割13笔,交割额21.85亿元;远期交易交割3笔,交割额1亿元。

  当日回购平均利率1.192%,较上日跌0.8个基点。各短期品种利率分别为: 1天1.104%;2天1.134%;3天1.122%,涨0.8个基点;7天1.115%,涨0.2个基点;14天1.132%,涨1个基点。

  10月21日(上周五),国债柜台交易情况,020006券买入68.97万元,卖出177.93万元;020015券买入42.10万元,卖出220.85万元;030001券买入2.22万元,卖出180.33万元;030007券买入1.05万元,卖出330.74亿元;030011券买入52.42万元,卖出243.45万元;040004券买入5.19万元,卖出696.27万元;040007买入23.88万元,卖出200.16万元;040010券买入10.32万元,卖出487.83万元。