银行间债市交易日报:短期品种利率继续走低

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6月12日(周二),全国银行债券市场质押式回购交易结算量增加,短期品种利率仍未摆脱下降通道。

  当日银行间债券市场共发生交割742笔,债券交割总额2120.20亿元,较上日增加113.28亿元,增幅5.64%。其中,质押式回购首期交割379笔,交割面额1582.74亿元,较上日增加178.97亿元,增幅12.75%;现券交割335笔,交割面额468.53亿元,较上日减少60.37亿元,减幅11.42%。有104只债券发生了结算,较上日增加3只。各品种交割额分别为:国债39.5亿元/8只,金融债71.44亿元/23只,央行票据273.76亿元/36只,商业银行债14.53亿元/3只,企业债18.5亿元/11只,短期融资券50.8亿元/23只。买断式回购首期交割24笔,交割面额63.43亿元;远期交割4笔,交割面额5.50亿元。

  当日回购平均利率为2.603%,较上日上涨9.8个基点。各品种分别为:1天1.859%,较上日下跌3.2个基点;2天2.156%,较上日下跌11.1个基点;3天2.272%,较上日下跌0.1个基点;7天2.279%,较上日下跌1.4个基点;14天2.892%,较上日上涨16.8个基点;21天2.766%,较上日上涨7.7个基点。

  当日人民银行公开市场以价格招标方式贴现发行了2007年第五十九期中央银行票据,期限1年,发行量为350亿元,发行价格为97.00元/百元面值,参考收益率为3.0928%,发行量与价格均与上周持平。

  6月11日(周一),国债柜台交易情况,020006券买入0.88万元,卖出2462.59万元;020015券买入2.25万元,卖出137.66万元;030001券没有买入发生,卖出28.33万元;030007券没有买入发生,卖出59.53万元;030011券买入0.02万元,卖出62.06万元;040004券买入0.1万元,卖出513.03万元;040007券买入0.75万元,卖出296.53万元;040010券没有买入发生,卖出256.99万元;050005券没有买入发生,卖出89.9万元;050009券没有买入发生,卖出38.85万元;050013券买入0.9万元,卖出103.06万元;060001券买入1.49万元,卖出122.05万元;060006券买入20.1万元,卖出59.55万元;060013券没有买入发生,卖出4.8万元;060020券买入0.07万元,卖出28.25万元;070001券买入0.07万元,卖出14.8万元;070002券买入0.66万元,卖出50.3万元;070003券买入487.31万元,卖出236.48万元;070004券买入0.1万元,卖出0.5万元。