1月3日中债收益率曲线和指数日评

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  今日银行间债券市场走势

  1、 今日Shibor 走势

  今日隔夜和1个月Shibor利率出现下跌,其余关键期限点小幅上扬。从涨幅看,1周Shibor利率上涨7.46bp,至2.937%的水平;2周Shibor利率上涨9.56bp,至3.0068%的水平。从跌幅看,隔夜Shibor利率下跌28.54bp,至2.299%的水平。其次,1个月Shibor利率下跌20.55bp,至3.4737%的水平。其余关键期限点的跌涨幅变化在0.56bp以内。

  中债收益率曲线走势分析

  今日银行间中债收益率曲线整体呈现中幅波动趋势。

  一. 银行间固定利率国债收益率曲线

  今日银行间固定利率国债收益率曲线整体呈现跌涨交叉走势。从跌幅看,跌幅最大的是0年期,下调20bp,至1.88%的水平。跌幅次之的是1年期,下调10.94bp,至3.58%的水平。从涨幅看,3年期上调3.85bp,至4.0483%的水平。涨幅次之的是0.5年期,上调3.26bp,至3.5%的水平。其他关键期限点的收益跌涨幅在2.6bp范围之内,具体涨跌情况见附图1和附表1。

  银行间固定利率国债收益率曲线的倾斜度(10年期与2年期的利差)与上一交易日相比有所调整,10年期与2年期收益率差为48.81bp,下调0.2bp。

  二. 银行间固定利率政策性金融债收益率曲线

  今日银行间固定利率政策性金融债收益率曲线主体上调(0.17年期至7年期大幅上调),10年期至30年期变动微弱。从涨幅看,1年期涨幅最大,上调11.77bp,至4.19%的水平。涨幅次之的是2年期,上调8.36bp,至4.4036%的水平。同时,0.75年期上调6bp,至4.02%的水平;7年期上调6bp,至5.02%的水平。从跌幅看,0年期下调20bp,至2.16%的水平。其余关键期限点的收益变化均在5.54bp范围之内,详细的收益率及其涨跌情况见附图2和附表2。

  银行间固定利率政策性金融债收益率曲线的倾斜度与上一交易日相比有所调整,10年期与2年期收益率差为68.27bp,下调10.12bp。

  三. 银行间央行票据收益率曲线

  今日银行间央行票据收益率曲线整体跌涨交叉。从涨幅看,0.04年期涨幅最大,上调8.06bp,至2.6835%的水平。涨幅次之的是0.02年期,上调5.25bp,至2.5136%的水平。从跌幅看,0年期跌幅最大,下调20bp,至2.16%的水平。其他标准期限点上的变化幅度均在5bp范围之内,具体收益率数据请参见附图三和图表三。

  银行间央行票据收益率曲线的倾斜度与上一交易日相比有所调整,1年期和2个月期收益率差为78.12bp,上调3.04bp。

  四. 银行间浮动利率政策性金融债(R07D)点差收益率曲线

  今日银行间浮动利率政策性金融债(R07D)点差收益率曲线0年期大幅下调6.22bp,关键期限点的跌涨变化幅度在0.6bp范围之内。详细的收益率及其涨跌情况见附图4和附表4。

  五. 银行间短期融资券收益率曲线(AAA)

  今日银行间短期融资券收益率曲线(AAA)整体上涨(除了隔夜下调19bp以外)。从涨幅看,涨幅最大的是0.04年期,上调7.81bp,至3.2513%的水平。涨幅次之的是0.02年期,上调5.13bp,至3.1624%的水平。其余关键期限点的跌涨变化幅度在4bp范围之内,详细的收益率及其涨跌情况见附图5和附表5。

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(责任编辑:孙鹤)