数学建模炒股_数学建模股市

  • 时间:
  • 浏览:15

数学建模股票风险

炒股数学模型数学建模-股票风险*******************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院2012年春季学期数学模型与数学软件课程综合训练题目:股票风险专业班级:09级信息与计算科学01班姓名:杨帆学号:指导教师:成绩:由于投资的收益率受证券市场波动的影响,因而可以将其看作一个随机变量。我们用一定时期内3种股票的收益率X的期望值E(X)来衡量该种股票投资的获利能力,期望值越大,股票的获利能力越强;股票的风险用该种股票投资收益率的方差D(X)(收益的不确定性)来衡量,方差越小,股票投资的风险越小。文中首先作了合理的假设。在第一问中,根据题目所给的各年份3种股票的每股收益值,直接运用MATLAB软件编程可求出:股票A(每股收益)的方差D(A)=1。6000,股票B(每股收益)的方差D(B)=16。4556,股票C(每股收益)的方差D(C)=19。9556。

数学建模股票风险

股票A、B、C(每股收益)的协方差矩阵为:G=1。60000。02221。03330。022216。45568。17781。03338。177819。9556第二问中,我们假设各支股票的价格,由(每股收益每股价格)可以求得各支股票的收益率,进而建立均值—方差模型,利用LINGO8。0可以求出结果。由于不同的每股价格会得到不同的结算,所以模型有一定的误差,这是由模型的假设引起的。关键字:组合证券投资均值—方差模型MATLAB、LINGO求解投资风险每股收益一、前言组合证券投资理论是近些年来金融学研究的热点问题,最早的理论是由美国经济学家马克维兹创立的均值—方差模型。它是建立在多元随机变量的期望向量与协方差矩阵的基础上,来计算组合投资的期望收益率与方差(表示组合投资的风险),根据非满足性(在风险一定的条件下使收益率达到最大)或者风险规避性(在预期收益率之下使风险最小)原则建立组合证券投资优化模型。

数学建模——游资决策

(表二)期望收益率(%)可增加量(%)可减少量(%)5。36。25。14。96。53。4Inf0。31。40。4Inf3。10。4InfInfInf0。3Inf根据结果可已得到期望的安全波动区间:1e[0。049,0。053],2e[0。062,0。065],3e[0。051,0。065],4e[0。049,0。053],5e[0。062,0。065],6e[0。034,0。065]5。3、问题三的模型建立与分析5。3。1、选择股票。选择股票是确定投资组合的第一步,也是最关键的一步。这时,我们需要考虑的是选择怎么样的股票进入投资组合好一些。对于两种不同的股票,我们首先要看它在近期一段时间内的平均收益期望,如果期望相等,我们就要考虑它的标准差,选择波动性最小的。同时期望的增长性也是一个考虑的重点因素。如有两支股票,他们往年的表现如表三:(表三)年份A股B股199789810%89912 008 0115%4 0216%A股票:

数学建模——游资决策

仅仅只用到了lingo这一个程序,易于实行。缺点:实用范围比较小,考虑因素还不够全面,稳定性还不够高,容易导致出现较大的误差。七、参考文献和资料[1]刘平,《证券投资在美国》,经济管理出版社,2000年[2]高成修,《运筹理论基础》,武汉大学出版社,2005年[3]CormacButler,《风险值概论》,上海财经大学出版社,2001年[4]。姜启源。、邢文训、谢金星主编,《大学数学实验》清华大学出版社,2005[5]。杨启帆,方道元主编,《数学建模》,浙江大学出版社,1999[6]韩旭里、谢永钦,《概率论与数理统计》,复旦大学出版社,2006年附录:模型一的程序:model:sets:jh1。6:x,e;endsetsdata:e=0。053,0。062,0。051,0。049,0。065,如果下载本文需要使用100积分

数学建模竞赛试题

东方财富Choice数据,2015年7月6日)数学建模竞赛论文格式规范一、论文纸质版格式规范?参赛队从A、B题中任选一题。?论文第一页为承诺书,第二页为为论文标题、并从此页开始编写页码;页码必须位于每页页脚中部,用阿拉伯数字从“1”开始连续编号。注意:请认真书写(但篇幅不能超过一页)。?论文从第三页开始是论文正文(不要目录)。?论文应该思路清晰,表达简洁(论文正文尽量控制在20页以内,附录页数不限)。?引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料)必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中均明确列出。正文引用处用方括号标示参考文献的编号,如[1][3]等;引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用次序列出,其中书籍的表述方式为:书名,出版地:出版社,出版年。参考文献中期刊杂志论文的表述方式为:论文名,杂志名,卷期号:起止页码,出版年。参考文献中网上资源的表述方式为:

数学建模——游资决策

且这其中至多投资30%资金用于购买技术股,当考虑到股票市场随着经济形势的波动而改变的,或者投资理念的改变的时候,请对投资方案的敏感性进行决策分析?根据国内投资的市场的具体情况,尽可能的减少风险,以获得最大的收益?二、问题的分析投资分配关键在于如何通过分析和研究来选择一个最好的投资组合,以获得我们期望中的最大收益,这其中就需要我们对各种股票的数据进行统计和分析,通过约束条件来随机组合各种股票,运用程序求解出最优的投资组合。对于现实中的股票市场,投资组合最大的核心在于:选择风险最小,收益最大的组合。这时就需要通过基于风险价值投资决策为题的分析,来得到一个最优投资策略,使得投资组合收益最大。。股票的风险可以分为两种性质不同的风险,即系统风险和非系统风险:1、非系统风险,也可以称可分散风险,就是指某些因素对于单个股票造成的经济损失的可能性。这种风险,是对于该公司而言的,可以通过多买几支股票,即股票组合的形式来抵消。