上交所:股票期权做市商制度 实行末位淘汰机制

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本报讯 日前,上海证券交易所[微博]制定并正式发布《证券公司股票期权业务指南》、《证券公司股票期权业务风险控制指南》、《股票期权做市商业务指南》、《期货公司参与股票期权业务指南》、《期货公司股票期权业务风险控制指南》等五项配套业务指南。

  《股票期权做市商业务指南》明确,为进一步促进优胜劣汰,上交所[微博]股票期权做市商制度实行末位淘汰机制,即在单个合约品种做市情况年度评价排名(做市不满12个月的,按实际做市期间评价指标的月平均值乘以12,得出年度评价指标值)中处于末位20%(按四舍五入取整)的做市商,将失去继续承担对该合约品种做市的资格。因末位淘汰机制被取消对合约品种做市的做市商,可再次向上交所提出申请。

  《证券公司股票期权业务指南》明确,个人投资者参与期权交易,应当符合的条件包括申请开户时托管在指定交易的证券公司的上一交易日日终的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的资金或证券),合计不低于人民币(6.1974, 0.0004,0.01%)50万元;指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历等。

  普通机构投资者参与期权交易,应当符合的条件包括申请开户时托管在指定交易的证券公司的上一交易日日终的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币100万元;上一季度末净资产不低于人民币100万元等。(朱宝琛)