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量化基金是什么-如何挑选量化基金

在去年的三级度的时候,偏股基金单季涨幅前三甲中,有两只是量化产品。去年三季度中两眼的业绩使得量化基金成为了市场关注的焦点。那么,量化基金是什么,如何挑选量化基金?今天就跟随笔者来详细的了解下吧!

  第一:量化基金是什么

  基金知识中,对于量化基金的概念的介绍是这样的:它是将基金投资股票债券等的定性分析、研究、运作,借助数学模型定量化的基金。量化基金,是不错的,但是股市规律是很难掌握的,尤其是非市场化的股市。观察已有的量化性基金,其实在做起来就是 表现一般。

  第二:如何挑选量化基金

  其实在进行量化基金的挑选的时候,从去年三季度量化性基金飙涨,可以进行分析,其背后的痕迹。笔者经过分析总结认为主要有内外两方面的因素。

  从外部角度讲,首先,市场环境催生量化基金超水平发挥。分析表示,今年市场行情的特征是市值小且有并购重组预期的50亿元市值以下的小股票大涨,而量化模型中,量化基金布局分散,投资灵活,逮住一个是一个,能最大化享受这种并购重组所带来的超额收益。

  其次,热点分散的慢牛行情也是一大因素。今年以来传媒、计算机、电器设备、房地产券商tmt、国防军工板块轮动活跃,对于配置集中度相对较低的量化基金来说较为适宜。

  要记住:量化基金最怕遇见某个板块一枝独秀的同质化行情,因为一般来说它配置一个行业最大不超过其总的权益类投资的15%。

  从内部角度看,数据量提升和规模普遍不大是主要因素。基金经理认为一般需要5年左右有质量的数据才能建立起相对有效的投资预测模型,往前回溯6年,2009年开始整体维持一个震荡的格局,那么应用到今年也是比较合适的;况且像创业板股票的数据2010年才开始有,积累到去年有将近4年,也增加了量化基金投资创业板股票的获利能力。

  量化基金是什么?如何挑选量化基金?相信大家了解了。投资者在选好自己所属类型时,还应该根据自己的资金进行分析然后确定自己所投资基金的方向,才能获得利润。如果想要了解股票知识,可以访问江恩理论栏目。

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