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基于图模型方法的股市相关性定量研究pdf下载

基于图模型方法的股市相关性定量研究pdf下载出版社名称: 浙江工商大学出版社出版时间: 2015年04月作者: 蔡风景《基于图模型方法的股市相关性定量研究》将多维时间序列的链图、因果图和偏相关图应用于国际股票市场,研究股票市场间的相关性、交互作用和信息传递过程。同时基于时间序列的链图提出arma模型系数和arch效应显著性检验的新方法,且应用于我国股票市场检验上证综合指数的条件异方差现象。第一章绪论1.1背景1.2相关理论的国内外研究进展第二章基于图模型理论的股市信息传导分析2.1股市相关性研究概念界定2.2图模型基本理论2.3基于链图和偏相关图方法的股市信息传递分析2.4基于Granger因果图方法的股市信息传递分析2.5本章小结第三章基于图模型方法的股市时序相关性研究3.1股市时序相关性简析3.2基于图方法的滑动平均和自回归滑动平均模型时序相关性分析3.3基于图方法的股市收益率的条件异方差研究3.4本章小结第四章基于有向非循环图方法的我国股指收益率的传导研究4.1我国股票指数收益率联动分析的理论探讨4.2有向非循环图方法理论4.3我国股票指数收益率的动态传导分析4.4本章小结第五章基于体制转换模型的我国行业指数收益率动态相关关系研究5.1股市相关性结构变化问题描述5.2动态相关系数的体制转换模型5.3基于体制转换图模型方法的动态相关关系分析5.4本章小结第六章基于图结构和copula方法的股市收益率尾部相关性分析6.1Copula理论及尾部相关性6.2基于Copula函数的我国股市收益率和成交量的尾部相关性分析6.3Copula图结构理论及分解6.4基于图结构和Copula方法的亚洲主要股指收益率尾部相关性分析6.5基于DAG的Pair-Copula分解方法及其股市相关性应用6.6本章小结第七章基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策7.1证券投资组合简析7.2Lasso图模型理论7.3基于Lasso图理论和状态空间模型的投资组合优化决策7.4本章小结第八章基于SUR图模型的我国行业指数系统风险度量8.1似无关回归模型8.2算法设计8.3数值模拟8.4我国深证行业股票指数的系统风险度量8.5本章小结附录部分Matlab程序附录1第二章程序附录2第四章DAG识别及方差分解图(R语言程序)附录3第五章程序代码附录4第六章程序代码附录5第七章状态空间模型程序附录6第八章残差的SSUR图参考文献
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